Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

EINLEITUNGRisiken und Ihre QuellenWas ist Risiko?Aufbau des BuchesDetaillierter Aufbau der Case StudyBackground-Informationen zur Case Study "QUANTITATIVES RISIKOMANAGEMENT IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSBEREICHCOURSE 1: MARKTRISIKENCourse Unit 1: Rendite und VolatilitätAssignment 1: RenditeberechnungAssignment 2: Erstellung eines HistogrammsAssignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer VerteilungsfunktionAssignment 4: Berechnung der VarianzAssignment 5: Berechnung der StandardabweichungCourse Unit 2: Modellierung von VolatilitätenAssignment 6: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-ModellAssignment 7: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-ModellAssignment 8: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-ModellCourse Unit 3: Modellierung von stochastischen ProzessenAssignment 9: Geometrische Brownsche BewegungAssignment 10: Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck-ProzessCourse Unit 4: Herleitung von Risikokennzahlen mit Hilfe von Black-ScholesAssignment 11: Von der Geometrischen Brownschen Bewegung zu Black-ScholesAssignment 12: Exkurs: Put-Call ParitätAssignment 13: Risikokennzahlen: Die Griechen - GreeksAssignment 14: Implizite Volatilität - ein zentraler Werttreiber in Black-ScholesAssignment 15: Volatility-Smile/-SurfaceCOURSE 2: KREDITRISIKENAssignment 16: Rating-MigrationsmatrizenAssignment 17: Mertons ModellAssignment 18: Vasicek Modell - Berechnung der Worst Caste Default RateAssignment 19: Vasicek Modell - Simulation der jährlichen PortfolioausfallrateAssignment 20: Vasicek Modell - Schätzung der Parameter aus historischen DatenAssignment 21: Vasicek Modell - Berechnung des PortfolioverlustsCOURSE 3: OPERATIONELLE RISIKENAssignment 22: Kalibrierung der Schadenverteilung auf Basis einer ExpertenschätzungCOURSE 4: RISIKOMAssECourse Unit 1: Value at Risk-RisikomasseAssignment 23: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 24: Berechnung des Mean Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 25:

Anja Bettina Blatter ist Professorin für Quantitative Methoden in der Finanzwirtschaft an der HfWU Nürtingen. Sean Bradbury war Lehrbeauftragter für Empirische Methoden an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. Pascal Bruhn ist an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt am Institut International Finance tätig. Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.