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An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes

Vincenzo Capasso, David Bakstein

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Discretization of Processes

Jean Jacod, Philip Protter

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Contract Theory in Continuous-Time Models

Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang

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Interpreting Economic and Social Data

Othmar W. Winkler

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Applied Multivariate Statistical Analysis

Wolfgang Karl Härdle, Léopold Simar

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Erschienen am 15.10.2019
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Applied Probability

Valérie Girardin, Nikolaos Limnios

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An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions

Sergey Foss, Dmitry Korshunov, Stan Zachary

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Erschienen am 03.11.2017
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Independent Random Sampling Methods

Luca Martino, David Luengo, Joaquín Míguez

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Erschienen am 11.04.2018
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Erschienen am 02.02.2018
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ARCH Models and Financial Applications

Christian Gourieroux

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A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets

Jean-François Chassagneux, Hinesh Chotai, Mirabelle Muûls

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Erschienen am 14.10.2017
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Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series

Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita

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Erschienen am 12.11.2017
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Asymmetric Kernel Smoothing

Masayuki Hirukawa

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Erschienen am 02.07.2018
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Erschienen am 28.09.2017
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Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure

Umut Çetin, Albina Danilova

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Machine Learning in Finance

Matthew F. Dixon, Igor Halperin, Paul Bilokon

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Quantitative Portfolio Management

Pierre Brugière

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An Introduction to Data Analysis in R

Alfonso Zamora Saiz, Carlos Quesada González, Lluís Hurtado Gil, Diego Mondéjar Ruiz

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